연 수익률 17.7%를 기록한 퀀트투자 모델📈

구독자님은 바이든과 트럼프의 TV토론 대결을 보셨나요? 미 역사상 최고령 대통령인 바이든 대통령의 노쇠한 모습에 미국인과 전 세계인 모두 ‘멘붕’에 빠지고 말았는데요. 물론 현 시점에서 대선 결과를 100% 예측할수는 없으니 신중해야 겠지만, 분명한 건 현명한 투자자라면 어떤 후보의 당선 시나리오라도 그에 맞게 투자 계획을 미리 대비해 놔야 한다는 것이겠죠?

이번 레터는 그런 현명한 투자자인 구독자님을 위한 레터입니다! 두 후보의 대통령 재임기간 동안 경제 성과를 전격 비교해보기도 하고, 금융계에서 주목받고 있는 AI와 투자의 결합에서 과감한 발상을 던진 논문도 소개합니다.

불확실성을 기회로 만들고 싶은 구독자님이라면, 이번 레터 놓치지 않으시겠죠?

  

시작하기 전에 하나 더! 

지난 번 파이어족 테스트가 예상을 뛰어넘게 뜨거운 반응을 받았습니다!(짝짝짝)

물 들어온 김에 노 젓기 위해, 새로운 버전의 파이어테스트를 iQ지기가 제작해 보았는데요.

이번에는 무려 모의고사 컨셉! iQ레터를 열심히 읽어 온 구독자 분이라면 분명 다 맞으실 수 있겠죠? 레터 읽기 전에 한 번 풀어 보세요😆

공매도를 공매도하기

리밸런싱 2.0: 팩터 투자에 새바람을 불어올 전략

  

인플레이션,고용,부채, 주가, 소비 심리까지… 두 후보의 경제 실적을 분야별로 비교해 보았습니다. TV토론을 비롯한 여론전에서는 경기침체나 정부 부채를 서로의 임기에 벌어진 일이라며 열심히 반박을 하는 바이든과 트럼프. 과연 데이터가 말해주는 두 후보의 경제 성적표는 몇 점일까요?

  

국내증시에선 효용성을 두고 갑론을박이 오가는 공매도. 미국에서도 ‘시장과열 방지를 위해 필수재이다’ vs ‘부자들의 돈잔치를 위한 장난감이다’로 종종 토론이 벌어지는데요. 여기 공매도의 역할과 시장에서의 실제 영향을 분석한 퀀트 연구가 있습니다.

숏 포지션. 과연 누구를 위한 선택일까요?

  

퀀트 투자와 자산관리에 관심이 많은 현명한 투자자라면, 앞으로 스마트 리밸런싱이라는 말을 기억하셔야 겠습니다. 스마트 리밸런싱이란 거래 비용은 줄이면서 팩터 수익률은 더 많이 확보하는 새로운 리밸런싱 방법을 뜻하는데요. 고도화된 시뮬레이션 결과 연간 수익률이 무려 17.7%(Sharpe Ratio 0.84)를 기록했다고 합니다. 리밸런싱의 새로운 바람, 과연 비결이 무엇일까요?

  

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